Sistema De Negociação Forex Funyoo

Estratégia de Martingale 8211 Como usá-lo Aprendendo o sistema de negociação Martingale forexop Se você estiver envolvido na negociação forex para qualquer momento, as chances são de ter ouvido falar de Martingale. Mas o que é e como isso funciona. Nesta publicação, I8217m vai falar sobre a estratégia, os pontos fortes, os riscos e a maneira como ela se usa melhor no mundo real. Há algumas razões pelas quais essa estratégia é atraente para os comerciantes da moeda. Em primeiro lugar, pode, sob certas condições, dar um resultado previsível em termos de lucros. It8217s não é uma aposta certa, mas é tão perto quanto possível. Em segundo lugar, não depende da capacidade de prever a direção absoluta do mercado. Isso é útil dada a natureza dinâmica e volátil do câmbio. Ele produz um retorno melhor, mais habilidoso você é. Mas ainda pode funcionar quando suas habilidades de escolha comercial não são melhores do que o acaso. E em terceiro lugar, as moedas tendem a trocar em intervalos em períodos longos 8211, de modo que os mesmos níveis são revisados ​​muitas vezes. Tal como acontece com a negociação da rede. Esse comportamento é adequado a essa estratégia. Martingale é uma estratégia de redução de custos. Isso faz isso dobrando a exposição na perda de negócios. Isso resulta na redução do seu preço de entrada médio. O importante para saber sobre Martingale é que não aumenta suas chances de ganhar. Seu retorno esperado a longo prazo ainda é o mesmo. It8217s governado pelo seu sucesso em escolher negócios vencedores. Você pode escapar disso. O que a estratégia faz é atrasar as perdas. Sob as condições certas, as perdas podem ser atrasadas tanto que parece ser uma coisa certa. Como funciona Em poucas palavras: Martingale é uma estratégia de redução de custos. Isso faz isso dobrando a exposição na perda de negócios. Isso resulta na redução do seu preço de entrada médio. A idéia é que você apenas continue duplicando o tamanho do seu comércio até que eventualmente o destino te lance uma única negociação vencedora. Nesse ponto, devido ao efeito de duplicação, você pode sair com lucro. Um simples jogo Win-Lose Este exemplo simples mostra essa idéia básica. Imagine um jogo comercial com uma chance de 50:50 de ganhar versos perdendo. Tabela 1: exemplo de apostas simples. Coloco uma troca com uma participação de 1. Em cada vitória, mantenho a participação igual em 1. Se eu perder, dobro meu valor de participação cada vez. Os jogadores chamam isso de duplicação. Se as chances forem justas, eventualmente o resultado será a meu favor. E desde que eu duplica minha participação cada vez, quando isso acontece, a vitória recupera todas as perdas anteriores mais a participação original. Isto é graças ao efeito duplo-baixo. As apostas vencedoras sempre resultam em lucro. Isto é verdade por causa do fato de que 2 n 2 n -1 1. Isso significa que a série de perdas consecutivas são recuperadas pelo comércio vencedor. Se você estiver interessado em experimentar com o sistema de brinquedos. Aqui é a minha simples planilha de jogo de apostas: um sistema de negociação básico Na negociação real não há um resultado binário estrito. Um comércio pode fechar com um certo lucro ou perda. Mas isso não altera a estratégia básica. Você apenas define um movimento fixo da taxa subjacente como seu lucro de tomada. E parar os níveis de perda. O seguinte caso mostra isso em ação. I8217ve definir o meu lucro de tomada e parar a perda em 20 pips. Tabela 2: Avançando os níveis de entrada comercial na queda do mercado. Eu começo com uma compra para abrir a ordem de 1 lote em 1.3500. A taxa então se move contra mim para 1,3480 dando uma perda de 20 pips. Chega à minha perda de parada virtual. It8217s é uma perda de parada virtual, porque não haverá nenhum ponto em fechar o comércio e abrir um novo para o dobro do tamanho. Mantenho o meu existente aberto em cada perna e adiciono um novo comércio para dobrar o tamanho. Então, em 1.3480, dou o tamanho do meu comércio, adicionando mais 1 lote. Isso me dá uma taxa de entrada média de 1.3490. Minha perda é a mesma, mas agora eu só preciso de um retracement de 10 pips para quebrar mesmo em vez de 20 pips como antes. O ato de calcular a média significa que você dobra seu tamanho de comércio. Mas você também reduz a quantidade relativa necessária para re-golpear as perdas. Isso é mostrado pela coluna 8220break even8221 na Tabela 2. O break-even aborda um valor constante à medida que você baixa a média com mais trades. Esse valor constante fica cada vez mais próximo da sua perda de parada. Isso significa que você pode pegar um mercado em queda muito rapidamente e as penas de recuo 8211, mesmo quando há apenas um pequeno retracement (veja a Figura 1). Figura 1: quotVendendo downquot e recuperação em ação. Copy forexop No trade 5, minha taxa média de entrada é agora 1.3439. Quando a taxa se move para cima para 1.3439, ele atinge meu equilíbrio. Eu posso fechar o sistema de negociações uma vez que a taxa é igual ou superior a esse nível de equilíbrio. Meus primeiros quatro negócios fecham-se com uma perda. Mas isso é coberto exatamente pelo lucro no último comércio na seqüência. O PampL final dos negócios fechados parece assim: Tabela 3: as perdas de negócios anteriores são compensadas pelo comércio vencedor final. O Martingala sempre funciona. Em um sistema de Martingale puro, nenhuma sequência completa de negócios nunca perdeu. Se o preço se mover contra você, você simplesmente dobra o tamanho do comércio. Mas tal sistema pode existir no mundo real porque significa ter uma oferta de dinheiro ilimitada e uma quantidade ilimitada de tempo. Nenhum dos quais é viável. Em um sistema de negociação real, você precisa definir um limite para a redução de todo o sistema. Uma vez que você passa seu limite de retirada, a seqüência comercial é fechada com uma perda. O ciclo então começa de novo. Quando você restringe a capacidade de retirada, você está partindo de um verdadeiro sistema Martingale. E ao fazê-lo, você está usando uma aproximação de que 8217s são propensos a falhas catastróficas. Versículos de duplicação Probabilidade de perda Ironicamente, quanto maior for o seu limite de redução, menor será a sua probabilidade de fazer uma perda de 8211, mas maior será a perda. Este é o dilema Taleb. Quanto mais negócios você faz, mais provável é que essas chances extremas surgirão em 8211 e uma longa série de perdas irá acabar com você. Em Martingale, a exposição comercial em uma seqüência perdedora aumenta exponencialmente. Isso significa que, em uma sequência de negociações perdidas, sua exposição de risco aumenta em 2 N -1. Então, se você for forçado a sair prematuramente, as perdas podem ser verdadeiramente catastróficas. Por outro lado, o lucro das negociações de vencimento só aumenta linearmente. It8217s proporcional à metade do lucro por comércio multiplicado pelo número total de negócios. Figura 2: Probabilidade de perda versa seu limite de queda quotdouble. Copiar forexop. Negociações vencedoras sempre geram lucro nessa estratégia. Então, se você escolher os vencedores 50 do tempo (não melhor do que o acaso), seu retorno esperado total dos negócios vencedores seria: Onde N é o número de negociações e B é o valor que beneficiou em cada comércio. Mas a sua grande parte da perda de negociações irá voltar a zero. Por exemplo, se o seu limite for 10 pernas duplas, o seu maior comércio é 1024. Você só perderia esse valor se você tivesse 11 negociações perdidas seguidas. A probabilidade disso é (12) 11. Isso significa que, cada 2048 negociações, you8217d espera perder uma vez. Então, depois de 2048 negócios: seus ganhos esperados são (12) x 2 11 x 11024 Sua perda esperada é -1024 Seu lucro líquido é 0 Então suas chances sempre permanecem 50:50 dentro de um sistema prático. Acho que a sua escolha comercial não é melhor do que a chance. Seu risco-recompensa também é equilibrado em 1: 1. Mas nesta estratégia, suas perdas irão ter um grande sucesso. Então, pode parecer muito pior do que é, especialmente se você não tiver marcado a chance de Martingale can8217t melhorar suas chances de ganhar. Ele simplesmente adia suas perdas. Veja a Tabela 4. Tabela 4: suas chances de vencer aren8217t melhoraram por Martingale. Seu retorno líquido ainda é zero. Essas pessoas que seguem os seguidores de tendência no coração muitas vezes acreditam que é melhor usar uma reversão do Martingale. O Martingale anti-Martingale ou reverso tenta fazer exatamente o oposto do que descreveu acima. Basicamente, estas são tendências seguindo estratégias que duplicam as vitórias e reduzem as perdas rapidamente. Mantenha-se afastado das moedas de tendência As melhores oportunidades para a estratégia na minha experiência vem da negociação em escala. E mantendo seus tamanhos de comércio muito pequenos em proporção ao seu capital, isso está usando alavancagem muito baixa. Dessa forma, você tem mais espaço para resistir aos múltiplos comerciais mais elevados que ocorrem na redução. O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um potenciador de rendimento. Existem dezenas de outras opiniões no entanto. Algumas pessoas sugerem usar Martingale combinado com carry carry positivo. O que isso significa é negociar pares com grandes diferenciais de taxa de juros. Por exemplo, usando a estratégia de negócios de longa duração na AUDJPY. A idéia é que acumulam créditos de rolamentos positivos devido aos grandes volumes de comércio aberto. I8217ve nunca usei essa abordagem antes. Porque os riscos são que os pares de moedas com oportunidades de transporte muitas vezes seguem fortes tendências. Estes são geralmente intercalados por fases corretivas íngremes, pois as posições de transporte são desenroladas (posicionamento reverso). Isso pode acontecer violentamente. Por exemplo, se houver mudanças inesperadas no ciclo da taxa de juros, ou se houver uma mudança repentina no apetite de risco, caso em que os fundos tendem a se afastar das moedas de alto rendimento muito rapidamente (leia mais sobre a negociação de transações). Pegou o lado errado De uma dessas correções é um risco muito grande na minha opinião. A longo prazo, Martingale sofre em mercados de tendências (ver gráfico de retorno 8211 abre em nova janela). It8217s também vale a pena ter em mente que muitos corretores sujeitos têm interesse em um spread significativo 8211 que faz com que todos, exceto os negócios de maior rendimento, não sejam lucrativos. Alguns corretores de varejo don8217t até mesmo credíveis rollovers em tudo. Essa é uma conseqüência de estar no final da cadeia alimentar. Os baixos rendimentos significam que seus tamanhos comerciais precisam ser grandes em proporção ao seu capital para levar o interesse a fazer qualquer diferença para o resultado. Como eu disse acima, isso é muito arriscado com Martingale. Uma estratégia melhor adaptada às tendências é Martingale em sentido inverso. Usando o Martingale como um aprimoramento do rendimento Como mencionei anteriormente, eu sugeri usar a Martingale como sua principal estratégia comercial. Para que ele funcione corretamente, você precisa ter um grande limite de retirada em relação aos tamanhos de seu comércio. Se você estiver negociando com um pedaço considerável de seu capital, you8217d arriscou 8220going break8221 em uma das downswings. O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um potenciador de rendimento. I8217ve aplicou a estratégia I8217m que descreveremos abaixo em um período de tempo de 82 anos com os melhores resultados. Isso foi feito negociando a parte líquida de um grande portfólio. Ao limitar o saque em 4 do dinheiro livre e aumentá-lo gradualmente, consegui obter um retorno global confiável de 0.4-0.6 por mês. As oportunidades comerciais menos arriscadas para isso são negociações de pares em intervalos apertados. Por exemplo, I8217ve conseguiu bons resultados usando EURGBP e EURCHF durante fases de consolidação plana. No caso da política de intervenção da EURCHF, é provável que veja o par de negociação em um alcance apertado por enquanto. Do mesmo modo, o EURGBP tende a ter períodos limitados de longo alcance, o que favorece este tipo de estratégia 8220swing8221. Mas você tem que se preocupar com rupturas de novas tendências significativas, atente especialmente para os níveis de resistência de apoio. Os pares de negociação que têm um forte comportamento de tendências como cruzes de ienes ou moedas de commodities podem ser muito arriscados. Você pode baixar o sistema de negociação completo. Conforme descrito aqui, ou consulte minha planilha do Excel. A imagem abaixo mostra um exemplo de execução cobrindo um período de 3 meses produzindo um retorno de 9. Exemplo de cópia de estratégia de martingale forexop Meu módulo de negociação de programas, que foi efetivamente um robô Martingale (EA) foi criado a partir deste design básico. Calcule seu Limite de Drawdown Um bom lugar para começar é decidir o máximo de lotes abertos que você pode arriscar. Deste modo, você pode descobrir os outros parâmetros. Para manter as coisas simples, eu uso poderes de 2. Os lotes máximos definirão o número de patas duplas que podem ocorrer. Então, por exemplo, se o seu máximo é de 256 lotes, isso permitirá duplicar 8 vezes 8211 ou 8 pernas. O relacionamento é: Max lotes 2 Pernas Se você fechar o comércio final ao atingir sua perda de parada, sua retirada máxima seria então: Drawdown lt Max lotes x (2 x Stop Loss) x Tamanho do lote Então, com 256 lotes (micro lotes) , E uma perda de stop de 40 pips, que daria uma redução máxima de 2.048 (dependendo da sua moeda). Dica Faça o cálculo do número médio de negociações que você pode manipular antes de uma perda use a fórmula 2 Legs1. Então, no exemplo aqui, 8217s apenas 2 9. ou 512 comércios. Então, depois de 512 negociações, you8217d espera ter uma série de 9 perdedores com chances iguais. Isso quebraria seu sistema. Você pode usar minha calculadora de lote na pasta de trabalho do Excel para experimentar diferentes tamanhos de comércio e configurações. A melhor maneira de lidar com a redução é usar um sistema de catraca. Então, ao fazer lucros, você deve aumentar incrementalmente seus lotes e limite de retirada. Por exemplo, veja a tabela abaixo. Tabela 5: Ratcheting até o limite de retirada como lucros são realizados. Essa catraca é tratada automaticamente na planilha comercial. Você só precisa definir seu limite de retirada como uma porcentagem do patrimônio realizado. Aviso Como a negociação da Martingale é inerentemente arriscada, seu capital em risco não deve exceder 5 do patrimônio da sua conta. Consulte a seção de gerenciamento de dinheiro forexop8217s para obter mais detalhes. Decidir um sinal de entrada Quando a taxa se move uma certa distância acima da linha média móvel, coloco uma ordem de venda. Quando se desloca abaixo da linha média móvel, coloco uma ordem de compra. Este sistema basicamente é negociado falsos break-outs, também conhecido como 8220fading8221. No meu sistema, I8217m usando a média móvel de 15 pontos (MA) como meu sinal de entrada. O comprimento da média móvel que você escolher variará dependendo do seu período de negociação específico. Este é um indicador muito simples e facilmente implementado. Existem métodos mais sofisticados que você pode experimentar. Por exemplo, usando o canal Bollinger ou outras médias móveis. Pessoalmente, acho que as abordagens mais simples são tão boas quanto qualquer. Figura 3: Usando a linha de média móvel como um indicador de entrada. Copiar forexop Qualquer sinal que você decida usar, deve indicar que there8217s tem uma alta probabilidade de um retracement para a tendência original em vez de sair em uma nova direção. Então, o desvanecimento dos movimentos do break-out é o que você deve tentar alcançar. Definir The Take Beneit e Stop Loss Os próximos dois pontos a serem pensados ​​são Quando é o dobro para baixo, é a sua perda de parada virtual. Quando fechar o seu nível de lucro de tomada. Quando desdobrar, este é um parâmetro-chave no sistema. A perda de stop virtual significa que você assume que nesse ponto o comércio foi contra você. It8217s é um perdedor. Então você dobra seus lotes. Escolha um valor muito pequeno e você estará abrindo muitos negócios. Um valor muito grande e impede toda a estratégia. O valor que você escolhe para suas paradas e tirar lucros deve, em última instância, depender do tempo de negociação do you8217re e da volatilidade. A menor volatilidade geralmente significa que você pode usar uma perda de parada menor. Eu acho que um valor de entre 20 e 70 pips é bom para a maioria das situações. Quando fechar Negociações em Martingale só deve ser fechado quando todo o sistema estiver em lucro. Ou seja, quando o lucro líquido nos negócios abertos é pelo menos positivo. Tal como acontece com a negociação da rede. Com Martingale você precisa ser consistente e tratar o conjunto de negócios como um grupo, não de forma independente. Um valor de lucro menor, geralmente em torno de 10 a 50 pips, muitas vezes funciona melhor nesta configuração. Há alguns motivos para isso. Um menor nível de lucro, tem uma maior probabilidade de ser alcançado antes para que você possa fechar enquanto o sistema é lucrativo. O lucro é agravado porque os lotes negociados aumentam exponencialmente. Portanto, um valor menor ainda pode ser efetivo. Usar um lucro menor não altera sua recompensa de risco. Embora os ganhos sejam mais baixos, o limite de ganhos mais próximo melhora o seu índice global de ganhos. Simulações A tabela abaixo mostra meus resultados de 10 execuções do sistema de negociação. Cada execução pode executar até 200 negócios simulados. Comecei com um saldo de 1.000 e limite de retirada de 100 desse montante. O limite de retirada é automaticamente aumentado para cima ou para baixo cada vez que o PampL realizado muda. Prós e contras de Martingale Por que usá-lo: possui um conjunto bem definido de regras comerciais que podem ser facilmente seguidas ou programadas como um consultor especialista. Tem um resultado estatisticamente calculável em relação aos lucros e retrações. Quando aplicado corretamente, ele pode alcançar um fluxo de lucro incremental. Você não precisa ser capaz de prever a direção do mercado. Por que evitar: a média é uma estratégia de evitar perdas, em vez de buscar lucros. Martingale doesn8217t aumenta suas chances de ganhar. Isso apenas atrasa as perdas por um longo tempo se você tiver sorte. Baseia-se em suposições sobre o comportamento aleatório do mercado, que nem sempre são válidos. Os mercados se comportam irracionalmente. A exposição ao risco aumenta exponencialmente. Enquanto os lucros aumentam linearmente. Pode causar perdas catastróficas na prática porque ninguém tem uma quantidade ilimitada de dinheiro. A recompensa do risco v. s é equilibrada, mas porque a perda vem em um grande sucesso pode ser inaceitável. COMO O QUE VOCÊ LEGA Junte-se a 11 mil outros comerciantes e inscreva-se no boletim informativo Forexops. É gratuito para participar e você receberá atualizações diretamente na sua caixa de entrada. Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo. 5 Passos para se tornar um comerciante bem sucedido enquanto mantém um trabalho de 9 a 5 tornando-se um comerciante independente bem sucedido é algo que muitas pessoas aspiram. Você pode ser seu próprio chefe. 3 Yen Trades that Make Money Esta publicação analisa três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para negociar iene japonês. Yen tem. Cinco perguntas a serem feitas ao escolher uma estratégia de negociação Quando você começa a negociar, uma das coisas que você quer decidir é qual tipo de estratégia você. Seu corretor está comendo seu almoço Reduzir as taxas do corretor pode ser uma das maneiras mais eficazes de melhorar seus lucros comerciais. Esta postagem. Divergence Trades: MACD, RSI Reversões Esta publicação analisa a estratégia de negociação de divergências que usa osciladores como MACD e RSI para. Análise de Intermarket: Exemplos em Forex, Commodities O comércio de divergências e convergências entre mercados relacionados pode produzir negócios lucrativos com muito. Criando uma estratégia de hedge rentável simples Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles muitas vezes significam é que eles querem limitar as perdas, mas ainda manter. Como posso determinar os tamanhos de lotes porporcionados estimando o tamanho do retracement. Exemplo, o EURUSD subiu 200 pips e eu quero ter tamanhos proporcionais de lote para que eu possa recuperar meu rebaixamento de 200 pips. Minha estimativa é que o retracement será de apenas 10 ou 20 pips, mas eu quero recuperar 200 pips por 5 lotes e não por um lote constante com base no meu saldo de margem. Existe alguma fórmula para trabalhar para trás e determinar lotes proporcionais para essa situação Obrigado Grande artigo, por favor, eu tinha gostado de saber quais são seus números de negociação ao usar a estratégia de martingale. O sistema que eu estava usando fazia rendimentos baixos de um único dígito. Obviamente, você pode alavancar isso com tudo o que quiser, mas vem com mais riscos. Eu tenho testado por alguns anos no par EURUSD com dados por hora de 2005 a 2016. Meu objetivo é conseguir um 20-25 na primeira aposta. Se eu tiver que dobrar para baixo, eu mudei meu objetivo para apenas 1 porque percebi que há alguns dias apenas 4 ou 5 em 10 anos que são horríveis se eu continuar meu objetivo de 20. Então eu suponho que, se o mercado estiver contra mim, eu quero sair o mais rápido possível apertando meus ganhos potenciais. Se a alavancagem aumentar, então: ligeiras oscilações no preço me movem facilmente para o esperado 20. Com uma alavanca de 200, se o preço mover apenas 0,1 na minha direção eu vencer. Então, mesmo que a tendência esteja contra mim, às vezes durante uma hora, o preço oscila do meu lado. As possibilidades de falência também são maiores. Isso é verdade. É por isso que, assim que eu duplico, reduzo o objetivo para apenas 1 de 20. Os testes me mostram que, usando essa estratégia, reduzo metade dos dias de falência se eu duplicar a alavanca. Uma coisa que eu acho que poderia ser interessante é trabalhar mais nas apostas vencedoras. Quero dizer, agora eu fechar minhas apostas, logo que conseguem o objetivo 20, mas trabalhando em alavancagem 100 ou 200 e sendo na tendência certa, é fácil fazer um lucro de 100 ou 200. Todas as ideias ou estratégias conhecidas sobre isso são bem-vindas. É o Martingale ea na seção de downloads Obrigado por compartilhar este maravilhoso artigo. Então, você está falando sobre o sistema de cálculo do custo do dólar acima. Mas acho que o máximo retirado não está correto. É a redução do último comércio ou do ciclo inteiro. O limite é para todo o ciclo. O TP não é um lucro obtido no sentido regular. It8217s o ponto que o sistema dobra para baixo para que os negócios sobre o 8221 permaneçam abertos. Com o exemplo que dei acima, é assim que todo o ciclo se parece apenas antes do fechamento: Tamanho da posição Limite Drawdown 1 1 360 360 2 1 360 360 3 2 280 560 4 4 240 960 5 8 200 1600 6 16 160 2560 7 32 120 3840 8 64 80 5120 9 128 40 5120 Dando um total efetivo de 20480 pips (valor de 2048 dólares se usando micro conta), de onde a fórmula abaixo vem: lotes máximos x (2 x perda de parada) x tamanho do lote 256 x (2 x 40) x 0.1 Eu acho que há um erro de digitação. Na sua fórmula para redução máxima, você está assumindo 20 pips TP, que se torna 40 pips quando é multiplicado por 1 ou você está assumindo 40 pips. Em segundo lugar, o lote máximo do termo é o tamanho máximo do lote do 8º comércio ou lotes totais de 9 trocas (1 troca original de 8 pernas) Consulte a explicação acima. Você já ouviu falar sobre o MG estacionado Às vezes chamado também Multi Phased MG Isso significa que cada vez que o mercado se move, você leva apenas uma parte do requisito geral. Comércio, e você continua apenas se o mercado entrar na direção 8220right8221. O que você acha dessa estratégia É mais seguro do que o MG comum, eu posso ter o seu email, por favor, para uma pergunta pessoal TIA I8217ve visto variações como esta antes e algumas outras. Na verdade, a planilha Excel 8211 forexopwpdmact4508 8211 nós permitimos que você faça algo assim. Ele permite que você use um fator de composição diferente do padrão (2). Então, em vez de 2x, por exemplo, que você possui com MG padrão, você pode usar 1.5 X ou 1.2 X ou qualquer outro fator. O interessante é que você diz quando o mercado 8220 se move na direção certa8221. Isso me faz pensar que o que você está falando é mais uma estratégia híbrida porque um sistema Martingale padrão se dobra em perdedores 8211, isto é, aumentando a exposição à medida que o mercado se move contra você e não o contrário. Portanto, isso soa mais como uma estratégia reversa-martingale. Um artigo muito interessante, mas ainda não entendo o que você quer dizer com: 8220 A melhor maneira de lidar com a redução é usar um sistema de catraca. Então, ao fazer lucros, você deve aumentar incrementalmente seus lotes e limite de retirada.8221 Você poderia explicar o que você está fazendo aqui Olhando para você, você está aumentando o limite de retirada com base nos lucros obtidos anteriormente, mas você pára de aumentar o limite na 7? corre. Essa abordagem de catraca basicamente significa dar ao sistema mais capital para jogar com quando (se) os lucros são feitos. Assim, nas primeiras corridas, o número de vezes que o sistema duplicará é menor e, portanto, o limite de retirada é menor. Mas, com cada lucro, esse limite de redução é incrementado em proporção aos lucros 8211, de modo que ele irá assumir mais riscos. Eu uso isso como uma maneira de bloquear os lucros para que o sistema seja capaz de usar o money8221 que faz assim falar. No exemplo, a razão pela qual ele pára na linha 7 é apenas porque, na prática, a retirada ocorre em etapas (devido à duplicação). Eu teria que verificar a simulação em detalhes 8211, mas parece que isso é um passo aqui e o lucro precisa aumentar mais para levá-lo ao próximo. Muito bom artigo, leio muitas vezes e aprendi muito. Obrigado. Atualmente, I8217m está trabalhando no sistema de negociação da martingale com a função de hedge implementada para limitar a redução. Minha pergunta seria como escolher as moedas para negociar Martingale Você sugeriu manter-se longe dos mercados de tendências. Quais indicadores e configurações podem ajudar a identificar os pares mais adequados para trocar Você é bem-vindo. Para escolher as moedas, eu primeiro verificaria os fundamentos: por exemplo, você não gostaria de arriscar o comércio de moedas onde há uma expectativa de política monetária amplamente divergente. Este foi (é) o caso com o EURUSD. EURGBP e EURCHF foram bons candidatos no passado, mas não no momento por vários motivos. EURCHF não pode realmente ser considerado totalmente flutuante por causa da intervenção do banco central, enquanto a EURGBP vem se atrasando por algum tempo em parte por causa dos motivos mencionados acima. Eu também usei um indicador de variação, pois isso pode ajudar a identificar os períodos mais produtivos, nomeadamente movimentos de preços voláteis, mas predominantemente laterais. Oi Steve, quanto equilíbrio você deve ter para executar esta estratégia, o saldo 2k 3k é relativo ao tamanho do seu lote. Se você pode encontrar um corretor que fará dimensionamento fracionário (El 1 de dezembro de 2015 às 3:36 horas. Obrigado pela maravilhosa explicação. Eu suspeito que meu gerente do fundo use Martingale. Você pode contar pelo aspecto disso? Poderia dizer muito disso A imagem como não mostra nenhum retorno. Oi, intyeresting post. Você ainda está executando o martingale no USDEUR? Como ele executou durante 2015 I8217ve testado uma estratégia simples baseada em martingale, mas durante 2015 foi horrível. Minha estratégia melhorou com alta alavancagem de 100 ou Até 200. Não consegui executá-lo no EURUSD, mas sim, eu vejo que foi um ano difícil usando o Martingale neste par por causa dos balanços maciços. It8217s são interessantes sobre o alavancagem, porque geralmente acho que o caso é o oposto. Sinta-se livre para elaborar Sua estratégia aqui ou no fórum. Obrigado Steve. Excelente artigo e site. Tenho uma grande afinidade com muitas das estratégias de negociação descritas aqui. Agradeço particularmente os sistemas não-preditivos que utilizam fortes Gerenciamento de dinheiro. Eu construo EAs e provavelmente pode construir o martingale para você compartilhar. I8217ve construiu um que foi executado ao vivo por cerca de um ano e atualmente é cerca de 80 depois que I8217ve tirou 100 do meu captial fora. Martingale pode trabalhar se você domar. O link está aqui myfxbookmembersDailyGrinddailygrindfx1095746 I8217d esteja interessado em trabalhar com outros em um hedted martingale EA se alguém com alguma experiência para contribuir gostaria de trabalhar em conjunto. I8217ll configurar um tópico do fórum para iniciar a discussão. Sempre é bom ouvir novas idéias: I8217ll pin o link aqui para qualquer pessoa que esteja interessada em trabalhar em uma EA para este sistema: Hey FXGuy, I8217d estar interessado em trabalhar em conjunto em um conceito hedged martingale EA, se you8217re ainda estiver procurando em equipe. I8217ll verificar esta postagem regularmente, se ver você (ou qualquer outra pessoa interessada) tenha respondido, vai deixar os meus dados de contato. Grande postagem, Steve Oi Steve, Obrigado pela sua partilha ... Você tentou esta estratégia usando uma EA. Se sim, como é o resultado. Atenciosamente. Sim, é um conselheiro comercial proprietário, embora não trabalhe na Metatrader. Eu vou obtê-lo re-codificado para trabalhar em MT em breve e torná-lo disponível no site. Funciona bem dentro dos parâmetros acima de 8211, ou seja. Como um skimmer, mas não quando superado. A folha do Excel é uma comparação bastante próxima quanto ao desempenho. Eu uso o sistema martingale ao estabelecer um conjunto específico de regras em relação à diferença de pip em um determinado momento e uma série máxima de perdas consecutivas permitidas. Deixe-me explicar em detalhes: Em condições normais, o mercado funciona como uma primavera. Quanto mais pressão você aplica de uma forma ou de outra em qualquer momento, há mais que quer rebote na direção oposta. Para minha explicação, gostaria de me referir ao que eu chamo 8216stages8217. Por 8216stages8217, quero dizer uma diferença de 10 pips para cima (1 estágio) ou para baixo (-1 estágio) do preço definido. Por exemplo, se um preço é de 1.1840 em um conjunto de moeda e o preço se move para 1.1850, eu defino isso como 1 etapa. Se for 1.1830, eu defini-lo como -1 estágio. O que acabo de fazer é escolher um determinado alto ou baixo e aguardo que ele suba ou caia em 40 pips (suba 4 estágios ou caia por 4 etapas) e, em seguida, coloque uma ordem de contra-tendência com um lucro definido Perda de 1 estágio na direção oposta. Se eu jogasse direito, eu ganho. Caso contrário, o preço continua a seguir a tendência por outro estágio e, em geral, perco aproximadamente 2-3x o potencial de ganhos devido ao spread. Se eu ganhar, espero que o processo aconteça novamente e faça uma nova ordem. Se eu don8217t, dou a minha próxima aposta com uma fase de contra-direção imediatamente após a perda da 1ª etapa. Neste caso, o preço já subiu ou desceu por 5 estágios (50 pips), então as chances de que, pelo menos, aliviem um pouco de pressão, indo 1 etapa na direção oposta, são aumentadas e tenho maiores chances de duplicar Minha perda original. Se eu soltar novamente, duplico uma vez mais (com chances ainda maiores, vou ganhar o próximo estágio), levando minha primeira perda à minha segunda perda e dobrando isso. Se eu perder o 3º estágio, perdi uma grande quantidade, então deixo de dobrar lá. Nesse cenário, o mercado é provável em um run-off de uma maneira ou de outra (geralmente devido a algum evento importante que pode causar isso a um determinado conjunto de moeda). Eu deixo esse conjunto de moeda ir enquanto procura re-fazer meu trabalho em outro conjunto de moeda até que a excitação termine (cai pelo menos em um estágio ou dois) naquele que eu deixei ir. Ao olhar para um conjunto de moeda, procuro subidas súbitas ou quedas de 4 etapas sem QUALQUER movimento de fase de contra-direção no meio. Se houve uma diferença de 1 estágio, eu reinicio a contagem do estágio subir-outono em 0. Como eu disse, 90 do tempo, eu ganho e os ganhos combinados dos estágios 1, 2 ou 3 acima do 4 estágio original Os movimentos geralmente superam a quantidade total perdida ao longo do tempo daqueles que ultrapassam 3 (subidas súbitas ou quedas de 70 pips ou mais sem quaisquer contra-movimentos são extremamente raros) Eu tenho usado esta estratégia há cerca de 6 meses agora, e eu estou em Um resultado positivo de 35 desde que comecei a usá-lo. Qualquer sistema de troca de opiniãoEOD Eu gosto deste sistema, obrigado por publicar, eu estava apenas demonstrando isso pela primeira vez esta noite e percebi que os spreads são (é claro) muito mais largos ao final do dia. São cerca de 10:00 GMT como eu escrevo isso e acabei de ser atingido com um spread 16pip (SAXO BANK) em EUR-AUD, que foi minha única entrada para hoje. Isso é cerca de 5 do meu nível de lucro de tomada. Yuk. De qualquer forma, apenas pensei que eu adicionei esse pensamento ao derretimento. (Apenas olhei, até 50 pips já, bom) EUR-AUD Entrada 1.9245 22.15 GMT Parar 1.8890 TP 1.9549 Que ótima surpresa para acordar Eu fiz um pouco de aposta porque eu estava alguns dias atrasado na entrada, mas eu percebi Não se moveu muito, então valia a pena olhar. Também o RiskReward foi menor do que poderia ter sido quando entrei anteriormente. No entanto, um novo pensamento é que o preço agora é o dobro, onde tirei lucro. Talvez um TP dividido seja uma boa idéia, embora eu não tenha certeza de como mover a segunda metade do comércio para quebrar até mesmo, quando estou na cama. Este é um sistema tão simples e está maduro para automação. Se houvesse apenas um corretor MT4 sobre o qual eu me sentia segura. Ou, eu tenho que me contentar com 300 pips (pode ser pior). OK, agora pequeno-almoço. Na verdade, o preço mudou muito. Darned diariamente gráficos. Registrado em Setembro de 2006 Status: howard 1,565 Posts Heres A Short. O Stop To Entry é 490 Pips 70 Dos 5 Dias Atr 230 Pips. O Risco é 2.13 X O lucro da tomada em 5 transações por semana com um risco de 5 por comércio Precisamos de pelo menos 69 vitórias para evitar pips negativos. Que retorna 0,4 por semana no capital inicial. Em 90 vitórias, nós retornamos 8 por semana. A maioria dos bons sistemas de negociação na melhor média em 60 vitórias. Se obtivermos 60 vitórias, precisamos de pelo menos um risco de 1: 1, o que resulta em 5 por semana. Obviamente, não todos os negócios resultarão em um risco tão desfavorecido para recompensar (como meu exemplo de gráfico) e seu sistema está produzindo bons pips positivos, então estou interessado e olhando para a frente para ver como seu gerenciamento de dinheiro lida com o acima, Paulus. Mais uma vez, bem feito para todos, o trabalho difícil. Im A Londoner Where Abouts Are You Thanks, 1st and foremost thanks for the indicators eas etc some great stuff there I like the indicator esp. Just to answer a few questions Law - No I dont avoid the trade if less than 21 RR what I do is look at my max loss which is my stop size I use a spread betting company so it goes some thing like this 10k account My max pain threshold on any trade is 5 which on 10k is 500 If my stop is 500pips then i can trade at 1 per point If my stop is 250 pips I can trade at 2 per pip etc etc. If my stop is 600 pips my money managmant tells me risk to great due to 5 and account size so ignore. other signals will come along. Do not stretch your money management rules to take a trade Im based south of the River in Bexleyheath Howard - If the stoch qualifies its a signal I try not to look at angles etc etc red light green light black or white I trade best that way Prime - EOD Fridays no problem I take the signal I can see what your saying esp with news atm but I try to be mechanical and Iv won more than iv lost on eod Friday signals gtrade - every stop will be different if the entry candle is also the last swing high or low the stop will usually be smaller. If the pips to stop is too great and your MM fails and tells you not to do it. ie you need to stake 7 of your bank not 5 to take the signal dont take it other trades will come along Pervaz - Hi hope the trading is going well my life is changing so eod has to be for me now. Elchoco - they can widen but on targets of 200 - 500 pips im not worried if I was day trading with a 5pip stop I would be. take the spread off your target..so 5 day ATR less spread they may work. Dezil - many many thanks for the indicator its great but one small thing If we get a long signal but its a red candle then we can take the long tomorrow as long as the candle is green and the CCI is above 0.00. the big thing here is that o n the day the signal was triggered albeit on a red candle the CCi must be above 0.00 to qualify the indicator that was written has given some false signals ie it has picked out the following day as a qualifier as the long was given on green but the day before the CCi was not above 0.00 so does not qualify as a signal and dies there and then Can that be changed. would be cool